Poin-Poin Utama
- Backtesting menguji aturan strategi trading' pada data harga historis untuk menunjukkan bagaimana strategi tersebut akan berkinerja di masa lalu, tanpa mempertaruhkan uang sungguhan.
- Backtesting mengikuti enam langkah, yaitu menetapkan aturan yang tepat, memilih data, menjalankan backtest dan mencatat setiap trade, menambahkan biaya trading, meninjau hasil, dan menguji ulang dengan out of sample data.
- Hasil backtest perlu dibaca secara bersamaan, karena win rate yang tinggi dapat menyembunyikan strategi yang merugi jika rata-rata kerugian lebih besar daripada rata-rata keuntungan. Periksa juga profit factor, gross profit, P&L, maximum drawdown, dan expectancy.
- Overfitting adalah alasan utama backtest yang kuat gagal dalam live trading, karena aturan yang terlalu disesuaikan dengan data masa lalu hanya cocok dengan pola kebetulan. Out of sample data adalah pemeriksaan utama terhadap overfitting.
- MT4 dan MT5 sama-sama memiliki Strategy Tester bawaan yang menjalankan Expert Advisor (EA) pada data harga historis dan melaporkan hasilnya.
- Backtest yang baik tidak menjamin profit di masa depan, sehingga langkah berikutnya yang umum setelah backtesting adalah forward performance testing pada akun demo, lalu forward test dalam kondisi pasar live sebelum live trading dengan ukuran kecil.
Apa Itu Backtesting dalam Trading?
Backtesting dalam trading adalah proses menguji aturan strategi trading’ pada data harga historis dan data historis yang lebih luas untuk melihat bagaimana strategi tersebut akan berkinerja di masa lalu tanpa mempertaruhkan uang sungguhan. Trader menerapkan aturan yang sama pada harga masa lalu tanpa menempatkan satu pun trade riil.
Bagi trader ritel tingkat menengah hingga mahir, terutama yang memperdagangkan forex, CFD, dan pasar lainnya di MetaTrader 4 atau MetaTrader 5, backtesting adalah cara praktis untuk mengevaluasi sistem trading sebelum mempertaruhkan modal. Ini membantu menyaring ide yang lemah, menemukan bagian aturan strategi yang perlu diperbaiki, dan membangun kepercayaan diri melalui backtesting yang tepat, bukan sekadar perkiraan. Strategi yang akan kehilangan uang selama beberapa tahun data masa lalu dapat ditinggalkan sebelum menimbulkan biaya apa pun.
Setiap ide trading dapat di-backtest selama ide tersebut dapat ditulis sebagai aturan yang tepat. Aturan seperti “beli saat harga terlihat murah” tidak dapat diuji, karena dua trader akan membaca chart yang sama secara berbeda. Aturan yang menjelaskan dengan tepat kapan masuk, kapan keluar, dan berapa besar risiko dapat diuji secara manual pada chart historis, dengan alat seperti fx replay, atau melalui pengujian otomatis menggunakan data historis yang bersih. Dalam panduan ini, Anda’ akan melihat cara kerja backtesting langkah demi langkah, perbedaan antara metode manual dan otomatis, cara memulai backtesting di MT4 dan MT5, metrik utama dan metrik kinerja apa yang perlu ditinjau, serta kesalahan umum yang dapat menciptakan rasa percaya diri palsu, terutama ketika data tidak cukup atau biaya transaksi diabaikan.
Backtesting juga memiliki batasan yang nyata. Backtesting mengevaluasi kinerja masa lalu, tetapi tidak dapat membuktikan bahwa suatu strategi akan berhasil di pasar masa depan. Pasar berubah, slippage dan eksekusi berpengaruh, dan backtest yang kuat tetap perlu dibandingkan dengan forward testing, scenario analysis, dan transisi yang masuk akal ke live trading. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi saat Anda menjalankan backtest?
Bagaimana Cara Kerja Backtesting?
Backtesting bekerja dengan menerapkan aturan strategi' pada harga masa lalu dan mencatat setiap trade yang akan diambil oleh aturan tersebut. Proses backtesting memiliki empat tahap.
| Tahap | Apa yang Terjadi |
|---|---|
| 1. Aturan | Trader menuliskan strategi sebagai aturan yang tepat untuk entry, exit, dan risiko. |
| 2. Harga masa lalu | Aturan diterapkan pada harga masa lalu satu bar pada satu waktu, seolah-olah setiap bar terjadi secara live. Bar adalah satu periode pada chart, seperti satu jam atau satu hari. |
| 3. Trade simulasi | Setiap trade yang akan diambil oleh aturan dicatat, beserta harga entry, harga exit, dan hasilnya. |
| 4. Hasil | Metrik kinerja diukur, misalnya net profit, win rate, dan maximum drawdown. |
Strategi sederhanapersilangan moving average menjadi contoh strategi yang jelas.Simple moving average (SMA) adalah rata-rata harga penutupan selama sejumlah bar tertentu. Stop loss menutup trade yang rugi pada harga yang telah ditetapkan, dan take profit menutup trade yang untung pada harga yang telah ditetapkan. Aturan contoh di bawah ini hanya untuk ilustrasi dan tidak memiliki hasil riil yang terkait.
- Entry adalah buy ketika SMA periode 20 melintasi ke atas SMA periode 50.
- Stop loss ditempatkan 30 pip di bawah harga entry. Pip adalah satuan kecil perubahan harga dalam pasangan mata uang.
- Take profit ditempatkan 60 pip di atas harga entry.
Setelah backtest pertama, trader dapat mengubah satu pengaturan, seperti periode SMA, lalu menjalankan backtest lagi untuk membandingkan hasilnya. Mengubah satu pengaturan pada satu waktu dan menguji ulang adalah cara sebagian besar trader menyempurnakan strategi, dan proses itu membutuhkan waktu yang layak untuk dipahami. Namun, terlalu sering mengubah pengaturan dapat menciptakan rasa percaya diri palsu jika keunggulan berasal dari keberuntungan acak, bukan dari strategi yang tangguh.
Mengapa Trader Melakukan Backtest pada Strategi?
Trader melakukan backtest untuk mengetahui apakah suatu strategi akan berhasil sebelum mempertaruhkan uang sungguhan. Backtesting memberi trader lima manfaat praktis.
- Tidak ada uang sungguhan yang dipertaruhkan, karena strategi yang merugi akan terlihat dalam backtest, bukan di akun trading.
- Backtest itu cepat dan mencakup data masa lalu selama bertahun-tahun dalam hitungan jam atau hari.
- Trader mendapat kesempatan untuk menyesuaikan dengan mengubah aturan, menguji ulang, dan membandingkan dua hasil backtest.
- Lebih sedikit strategi buruk yang masuk ke live trading, karena strategi yang tidak pernah berhasil di masa lalu dapat dihentikan sebelum menimbulkan kerugian.
- Trader memperoleh kepercayaan diri untuk mengikuti aturan, karena trader yang telah melihat strategi bertahan dari rangkaian kerugian dalam backtest lebih mungkin tetap mengikuti aturan selama rangkaian kerugian live—tetapi hanya dengan backtesting yang tepat, karena pengujian yang buruk dapat menciptakan rasa percaya diri palsu.
Kepercayaan diri dari backtest dibangun di atas bukti dari masa lalu, jadi backtest tetap tidak memberi kepastian tentang masa depan. Mendapatkan manfaat ini bergantung pada pelaksanaan setiap langkah backtesting dengan benar.
Cara Melakukan Backtest Strategi Trading Langkah demi Langkah
Untuk melakukan backtest strategi trading, tetapkan aturan strategi', pilih data, jalankan backtest dan catat setiap trade, tambahkan biaya trading, tinjau hasilnya, lalu uji ulang dengan out of sample data. Enam langkah backtesting ini berlaku untuk backtesting manual maupun otomatis, dan setiap langkah dibangun di atas langkah sebelumnya. Langkah pertama dimulai dari aturan.
Tentukan Strategi Trading yang Ingin Anda Backtest
Setiap aturan dalam strategi trading harus cukup tepat sehingga dua trader yang mengikuti aturan tersebut akan mengambil trade yang sama; tuliskan aturan strategi ini sebelum backtest dimulai.
- Aturan entry menjelaskan dengan tepat kapan membuka trade.
- Aturan exit menjelaskan dengan tepat kapan menutup trade.
- Stop loss menetapkan di mana trade yang rugi ditutup.
- Take profit menetapkan di mana trade yang untung ditutup.
- Risiko per trade menetapkan seberapa besar akun dapat rugi pada setiap trade, misalnya 1%.
- Filter menambahkan aturan tambahan apa pun, seperti trading hanya pada jam-jam tertentu.
Aturan-aturan ini membentuk sistem trading trader' dan harus tetap sama selama pengujian.
Position sizing, yaitu berapa banyak unit yang diperdagangkan untuk tingkat risiko tersebut, juga harus ditetapkan sebelum backtest. Contoh di bawah ini mengubah satu aturan yang samar menjadi aturan yang tepat.
| Aturan Samar | Aturan Tepat |
|---|---|
| Beli saat tren terlihat kuat. | Beli EUR/USD pada chart 1 jam ketika SMA periode 20 ditutup di atas SMA periode 50. Tempatkan stop loss 30 pip di bawah entry dan take profit 60 pip di atas entry. Risikokan 1% dari akun per trade. |
Aturan yang tepat tetap memerlukan data yang tepat untuk diuji.
Pilih Data Pasar Historis untuk Backtest Anda
Data untuk backtest adalah data harga historis untuk satu pasar, pada satu timeframe, selama satu periode pengujian, yang juga disebut testing period.
- Pasar adalah instrumen yang ingin Anda perdagangkan, misalnya pasangan mata uang seperti EUR/USD.
- Timeframe adalah periode chart yang digunakan strategi, seperti 1 jam atau harian.
- Periode pengujian adalah rentang tanggal yang dicakup oleh backtest.
Periode pengujian harus mencakup kondisi pasar yang berbeda, termasukpasar naik, turun, dan sideways, serta fase yang lebih tenang dan volatilitas tinggi. Periode pengujian juga harus menghasilkan cukup banyak trade untuk menilai hasilnya, dan FAQ tentang berapa banyak trade yang Anda butuhkan memberikan angka panduan yang umum. Gunakan data historis yang bersih dari sumber tepercaya saat memilih data historis, karena harga yang salah menciptakan trade yang sebenarnya tidak mungkin terjadi.
Jalankan Backtest dan Catat Setiap Trade
Backtest dijalankan baik secara manual pada chart maupun dengan software yang menerapkan aturan secara otomatis, dan bagian Backtesting Manual vs Otomatis membandingkan kedua metode tersebut. Apa pun metodenya, catat setiap trade yang akan diambil oleh aturan.
- Tanggal, waktu, dan harga entry
- Tanggal, waktu, dan harga exit
- Hasil dalam uang atau pip
- Catatan singkat, seperti alasan trade diambil
Jangan mengubah aturan di tengah backtest. Jika suatu aturan perlu diubah, selesaikan backtest saat ini, lalu jalankan backtest baru dengan aturan baru tersebut. Hasil yang dicatat baru menjadi realistis setelah biaya trading ditambahkan.
Tambahkan Biaya Trading ke dalam Backtest
Backtest harus mencakup biaya transaksi, karena trade riil membayar spread, komisi, dan slippage.Spread adalah selisih antara harga beli dan harga jual. Komisi adalah biaya per trade pada beberapa jenis akun. Slippage adalah selisih antara harga yang diharapkan dan harga aktual saat trade tereksekusi.
Backtest tanpa biaya trading akan menunjukkan hasil yang lebih baik daripada yang benar-benar akan diperoleh trader, dan mengabaikannya dapat membuat strategi yang tampak menguntungkan justru merugi. Sebagai contoh, menggunakan angka ilustratif, strategi yang rata-rata menghasilkan profit 5 pip per trade sebelum biaya hanya menyisakan 3 pip per trade jika biaya trading rata-rata 2 pip per trade.
Tinjau Hasil Backtest
Setelah backtest selesai, tinjau metrik utama dan metrik kinerja secara bersamaan, karena satu angka saja dapat membuat strategi yang lemah terlihat kuat. Net profit yang tinggi dengan maximum drawdown yang besar adalah salah satu contohnya. Bagian Cara Membaca Hasil Backtest menjelaskan setiap angka, termasuk gross profit, profitable trades, dan P&L. Hasil yang baik tetap memerlukan satu pemeriksaan lagi pada data yang belum pernah dilihat strategi. Metrik seperti Annual Return mengukur rata-rata pertumbuhan tahunan, sementara Sharpe Ratio membantu menilai imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko, dan angka di atas 1.0 umumnya dianggap baik.
Uji Ulang dengan Out of Sample Data
Out of sample data adalah bagian dari data harga historis yang disisihkan dan tidak digunakan saat membangun strategi. Bangun dan sesuaikan strategi pada bagian pertama data, lalu uji strategi yang sudah final satu kali pada out of sample data, tanpa mengubah apa pun.
Sebagai contoh, trader dapat membangun strategi pada 70% pertama data dan menyimpan 30% terakhir sebagai out of sample data, meskipun pembagian ini hanya contoh. Jika hasil pada out of sample data tetap bertahan, langkah berikutnya adalah melakukan forward test pada strategi menggunakan data live dengan aturan yang sama.
Walk forward testing mengulangi proses membangun dan memeriksa ini selama beberapa periode baru secara berurutan. Keenam langkah backtesting dapat dilakukan secara manual atau dengan software.
Backtesting Manual vs Otomatis
Backtesting manual berarti memutar ulang chart dan mencatat setiap trade secara manual, sedangkan backtesting otomatis berarti software menjalankan aturan strategi' pada data untuk Anda. Metode yang lebih baik bagi trader terutama bergantung pada seberapa tepat aturan strategi' tersebut.
| Fitur | Backtesting Manual | Backtesting Otomatis |
|---|---|---|
| Cara kerjanya | Anda memutar ulang chart bar demi bar dan mencatat setiap trade secara manual | Software menjalankan aturan yang telah Anda kodekan pada data |
| Paling cocok untuk | Strategi yang membutuhkan penilaian | Strategi dengan aturan yang sepenuhnya tepat |
| Kecepatan | Lambat | Cepat |
| Perlu coding | Tidak | Terkadang (atau Expert Advisor siap pakai) |
| Risiko utama | Hindsight bias | Overfitting |
Backtesting Manual
Backtesting manual adalah metode di mana trader menggunakan replay pada chart historis untuk menelusuri setup satu bar pada satu waktu, menandai setiap trade sebagaimana aturan akan mengambilnya, dan mencatat hasilnya. Backtesting manual cocok untuk strategi yang membutuhkan penilaian tertentu, seperti membacapola chart, yang tidak mudah ditiru oleh software.
Risiko utama dalam backtesting manual adalah hindsight bias, yang terjadi ketika trader dapat melihat apa yang dilakukan chart selanjutnya dan membiarkan pengetahuan itu memengaruhi keputusan. Untuk mengurangi hindsight bias, gunakan mode replay pada chart' atau sembunyikan sisi kanan chart sehingga hanya bar masa lalu yang terlihat.
Backtesting Otomatis
Backtesting otomatis adalah metode di mana aturan strategi' ditulis sebagai kode atau diatur dalam software, lalu software menjalankan aturan tersebut pada data harga historis. Di MetaTrader, strategi yang dikodekan disebut Expert Advisor (EA). Backtesting otomatis cocok untuk strategi dengan aturan yang sepenuhnya tepat.
Backtesting otomatis itu cepat, dan software mengikuti aturan setiap saat tanpa emosi. Risiko utama dalam backtesting otomatis adalah overfitting. Mengubah satu pengaturan dan menjalankan ulang backtest hanya memerlukan hitungan detik, sehingga mudah untuk terus menyesuaikan pengaturan sampai hasilnya terlihat sempurna.MetaTrader 4 danMetaTrader 5 sama-sama menyertakan alat untuk menjalankan backtest otomatis.
Cara Melakukan Backtest Strategi Trading di MT4 dan MT5
MetaTrader 4 (MT4) dan MetaTrader 5 (MT5) sama-sama memiliki Strategy Tester bawaan yang menjalankan EA pada data harga historis dan melaporkan hasilnya. Untukmelakukan backtest di MT4, ikuti langkah-langkah berikut.
- Buka Strategy Tester dari menu View, atau tekan Ctrl+R.
- Pilih EA yang ingin Anda uji.
- Pilih simbol, misalnya EUR/USD.
- Pilih model, yaitu Every tick, Control points, atau Open prices only.
- Pilih timeframe dan rentang tanggal.
- Atur spread.
- Centang Visual mode untuk melihat trade bar demi bar, jika Anda mau.
- Tekan Start.
- Baca hasil backtest di tab Results, Graph, dan Report.
Strategy Tester di MT5 bekerja dengan cara yang sama. MT5 menawarkan mode pengujian termasuk Every tick, 1 minute OHLC (harga open, high, low, dan close setiap menit), dan Open prices only. MT5 juga menambahkan tampilan 2D dan 3D untuk membandingkan hasil optimisasi, yaitu hasil dari banyak kombinasi pengaturan yang berbeda.
Model yang lebih cepat di kedua platform kurang presisi, karena model yang lebih cepat menggunakan lebih sedikit titik harga di dalam setiap bar. Hasil Strategy Tester juga bergantung pada kualitas data harga historis di platform. Strategy Tester hanya menjalankan EA, jadi strategi yang membutuhkan penilaian harus di-backtest secara manual. Setelah Strategy Tester selesai, laporan akan menampilkan angka-angka yang perlu dibaca.
Cara Membaca dan Mengevaluasi Hasil Backtest
Untuk membaca hasil backtest, trader harus membaca metrik kinerja backtest' secara bersamaan, karena satu angka yang baik dapat menyembunyikan strategi yang lemah.
| Metrik | Artinya | Hal yang Perlu Diperhatikan |
|---|---|---|
| Net profit | Total profit atau rugi selama pengujian, setelah biaya | Pastikan biaya sudah dimasukkan |
| Jumlah trade | Berapa banyak trade yang diambil oleh aturan | Terlalu sedikit trade bisa jadi hanya keberuntungan |
| Win rate | Persentase trade yang menghasilkan profit | Baca bersama rata-rata profit dan rata-rata rugi |
| Rata-rata profit dan rata-rata rugi | Ukuran tipikal trade yang untung dan trade yang rugi | Win rate yang rendah tetap bisa berhasil jika trade yang untung lebih besar daripada trade yang rugi |
| Profit factor | Total uang yang dimenangkan dibagi total uang yang hilang | Di atas 1 berarti menghasilkan lebih banyak daripada yang hilang. Ini didasarkan pada gross profit dan gross loss, dan tidak ada batas minimum resmi |
| Maximum drawdown | Penurunan terbesar dari puncak nilai akun ke titik rendah sebelum mencapai puncak baru | Tanyakan apakah Anda bisa menerima penurunan itu dengan uang sungguhan |
| Annual Return | Mengukur rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan investasi | Gunakan untuk membandingkan pertumbuhan antar pengujian dengan durasi berbeda |
| Sharpe Ratio | Menilai imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko; di atas 1.0 umumnya dianggap baik | Nilai yang lebih tinggi menunjukkan imbal hasil yang lebih baik untuk risiko yang diambil |
| Expectancy | Rata-rata hasil per trade selama banyak trade | Positif berarti aturan menghasilkan uang rata-rata dalam pengujian |
| Equity curve | Chart nilai akun selama pengujian | Kenaikan yang stabil lebih baik daripada beberapa lonjakan besar |
Win rate perlu dibaca bersama rata-rata profit dan rata-rata rugi. Strategi dengan win rate 40% tetap bisa menghasilkan uang jika rata-rata profit jauh lebih besar daripada rata-rata rugi.
Profit factor di atas 1 berarti strategi menghasilkan lebih banyak uang daripada yang hilang selama backtest. Beberapa trader menggunakan 1.5 sebagai profit factor minimum, tetapi tidak ada batas minimum resmi.
Expectancy menunjukkan rata-rata hasil per trade. Sebagai contoh, menggunakan angka ilustratif, strategi yang menang 40% dari waktu dengan rata-rata profit $300 dan kalah 60% dari waktu dengan rata-rata rugi $100 memiliki expectancy sebesar $60 per trade. Perhitungannya adalah (0.4 × $300) dikurangi (0.6 × $100), yang sama dengan $60.
Hasil backtest yang kuat hanya berarti jika backtest dijalankan secara adil.
Kesalahan Umum Backtesting yang Harus Dihindari
Sebagian besar kesalahan backtesting membuat backtest terlihat lebih baik daripada kondisi strategi yang sebenarnya. Lima kesalahan umum mendistorsi hasil dan menyebabkan sebagian besar masalah.
Overfitting pada Backtest
Overfitting, yang juga disebut curve fitting, adalah menyesuaikan aturan strategi' terlalu dekat dengan data masa lalu sehingga aturan tersebut cocok dengan pola kebetulan dan gagal pada data baru. Data dredging adalah kesalahan terkait, yaitu ketika trader menguji banyak ide pada data yang sama sampai satu ide terlihat bagus secara kebetulan. Untuk menghindari overfitting, buat aturan strategi' tetap sedikit dan sederhana, lalu uji strategi yang sudah final pada out of sample data.
Look Ahead Bias dalam Backtesting
Look ahead bias adalah penggunaan informasi dalam keputusan trade yang sebenarnya belum diketahui pada saat itu. Sebagai contoh, backtest yang bertindak berdasarkan harga penutupan hari itu' sebelum hari tersebut berakhir menggunakan harga yang tidak mungkin diketahui oleh trader mana pun. Dalam backtesting manual, hindsight bias menyebabkan masalah yang sama. Untuk menghindari look ahead bias, dasarkan setiap keputusan hanya pada informasi yang tersedia pada bar tersebut, dan gunakan mode replay untuk backtesting manual.
Mengabaikan Biaya Trading
Mengabaikan biaya trading membuat hasil backtest terlihat lebih baik daripada hasil live, terutama untuk strategi yang sering trading. Backtest harus mencakup spread, komisi, dan slippage pada setiap trade. Backtest juga harus mengasumsikan trade hanya tereksekusi pada harga dan jam yang benar-benar bisa diperdagangkan oleh trader.
Melakukan Backtest pada Terlalu Sedikit Trade
Melakukan backtest pada terlalu sedikit trade adalah kesalahan karena jumlah trade yang kecil dapat menciptakan rasa percaya diri palsu atau terlihat baik atau buruk hanya karena keberuntungan acak. Strategi yang lemah tetap bisa menang sepuluh trade berturut-turut. Jumlah trade yang lebih besar memberikan gambaran yang lebih andal tentang bagaimana strategi berperilaku, dan trader membutuhkan data yang cukup; untuk gaya berfrekuensi tinggi seperti day trading, lebih banyak trade dan lebih banyak data biasanya meningkatkan keandalan, sementara FAQ tentang berapa banyak trade yang Anda butuhkan membahas angka panduan yang umum digunakan trader.
Menguji Hanya Satu Jenis Pasar
Menguji hanya satu jenis pasar berarti menjalankan backtest selama periode ketika harga sebagian besar bergerak ke satu arah, seperti pasar naik yang panjang. Strategi yang diuji hanya di pasar naik dapat gagal ketika pasar turun atau bergerak sideways. Strategi yang berhasil pada satu pasangan mata uang juga dapat gagal pada pasangan mata uang lain. Untuk data saham dan indeks, survivorship bias membuat hasil backtest terlihat lebih baik daripada yang sebenarnya, karena data tersebut tidak memasukkan perusahaan yang gagal atau dihapus.
Apa yang Tidak Dapat Diberitahukan oleh Backtesting kepada Anda
Backtesting hanya seakurat data, biaya trading, dan aturannya, dan bahkan backtest yang dilakukan dengan cermat pun tidak dapat memberi tahu Anda bagaimana strategi akan berkinerja di masa depan. Backtest yang cermat tetap memiliki empat batasan.
- Backtest tidak dapat menunjukkan bagaimana pasar akan bergerak selanjutnya, karena hasil backtest hanya didasarkan pada data masa lalu.
- Backtest mengasumsikan trader mengikuti setiap aturan dengan sempurna, tanpa rasa takut, keserakahan, atau keraguan.
- Backtest tidak dapat sepenuhnya meniru fill live, slippage, dan lonjakan harga mendadak, sehingga trade live dapat tereksekusi pada harga yang lebih buruk.
- Backtest tidak dapat membuktikan apakah strategi benar-benar berhasil atau apakah keuntungan hanya berasal dari kebetulan.
Forward performance testing memeriksa hal-hal yang tidak dapat diperiksa oleh backtest, itulah sebabnya trader sebaiknya melakukan backtest terlebih dahulu lalu forward test sebelum mempertaruhkan modal di pasar live.
Backtesting vs Forward Performance Testing vs Scenario Analysis
Backtesting menggunakan harga masa lalu, forward performance testing menggunakan harga live saat harga tersebut masuk untuk melakukan forward test pada strategi, biasanya pada akun demo, dan scenario analysis menggunakan situasi buatan untuk melihat bagaimana strategi mungkin menghadapi kondisi tertentu. Akun demo adalah akun trading yang menggunakan uang virtual.
Paper trading berarti mencatat trade pada harga live tanpa uang sungguhan. Banyak trader menggunakan paper trading dengan arti yang sama seperti forward performance testing. Kedua istilah tersebut saling tumpang tindih tetapi tidak selalu sama, karena forward performance testing mengikuti aturan tetap strategi', sedangkan paper trading bisa berarti trade latihan apa pun yang dilakukan tanpa uang sungguhan.
| Fitur | Backtesting | Forward Performance Testing | Scenario Analysis |
|---|---|---|---|
| Data yang digunakan | Data harga historis | Harga live saat masuk | Situasi buatan |
| Kecepatan | Cepat (data bertahun-tahun dalam waktu singkat) | Lambat (minggu atau bulan) | Cepat |
| Pertanyaan utama | Apakah aturan ini akan berhasil di masa lalu? | Bisakah saya mengikuti aturan ini secara real-time? | Apa yang bisa terjadi jika peristiwa tertentu terjadi? |
| Uang yang dipertaruhkan | Tidak ada | Tidak ada pada akun demo | Tidak ada |
Untuk perbandingan yang valid, backtesting, forward performance testing, dan live trading harus mengikuti aturan yang sama.
Forward performance testing juga merupakan tahap pertama dalam memindahkan strategi dari backtest ke live trading.
Dari Backtest ke Live Trading
Setelah backtest yang berhasil, langkah berikutnya adalah menguji strategi pada harga live sebelum mempertaruhkan modal. Backtest yang baik adalah titik awal dari proses tersebut. Urutan yang umum memiliki tiga tahap.
- Jalankan forward performance testing padaakun demo selama beberapa minggu atau bulan.
- Perdagangkan strategi secara live dengan ukuran kecil.
- Bandingkan hasil live dengan hasil backtest, dan telusuri setiap perbedaan besar sebelum trading dengan ukuran yang lebih besar, tetapi hanya jika strategi diperdagangkan dengan aturan yang sama seperti yang digunakan dalam backtest dan forward test.
Hasil live biasanya sedikit lebih lemah daripada hasil backtest, karena live trading menambahkan slippage nyata, emosi nyata, dan kondisi pasar yang tidak pernah dilihat backtest. Perbedaan kecil antara hasil live dan backtest adalah hal yang normal. Perbedaan besar adalah alasan untuk berhenti dan meninjau strategi sebelum mempertaruhkan lebih banyak uang.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Bisakah Anda Melakukan Backtest Strategi Trading Secara Gratis?
Ya, Anda dapat melakukan backtest strategi trading secara gratis. Backtesting manual pada chart tidak memerlukan biaya, dan Strategy Tester sudah tersedia bawaan di MT4 dan MT5. Beberapa alat backtesting mengenakan biaya untuk data harga historis tambahan atau fitur ekstra. TMGM memiliki panduan terpisah tentangsoftware backtesting forex gratis bagi trader yang menginginkan lebih banyak pilihan.
Bisakah ChatGPT Melakukan Backtest Strategi Trading?
Tidak dengan sendirinya. ChatGPT dan chatbot AI lainnya tidak memiliki data harga atau mesin pengujian bawaan, sehingga chatbot AI tidak dapat menjalankan backtest sendiri. Chatbot AI dapat membantu menulis kode untuk platform, seperti EA atau script TradingView, dan membantu menganalisis trade log. Backtest itu sendiri tetap harus dijalankan pada data riil di platform trading, dan setiap output AI perlu diperiksa.
Berapa Banyak Trade yang Dibutuhkan untuk Backtest yang Andal?
Tidak ada jumlah trade yang tetap untuk backtest yang andal. Sebagai panduan umum, banyak trader menargetkan setidaknya 100 trade yang tersebar di berbagai kondisi pasar, karena sampel yang terlalu kecil dapat menciptakan rasa percaya diri palsu atau membuat sulit menentukan apakah keunggulan itu nyata atau hanya keberuntungan acak. Lebih banyak trade biasanya memberikan gambaran yang lebih andal, karena jumlah trade yang kecil bisa terlihat baik atau buruk hanya karena keberuntungan.
Apa Itu Backtesting dalam Forex?
Backtesting dalam forex adalah proses backtesting yang sama yang diterapkan pada pasangan mata uang. Sebagai contoh, trader dapat melakukan backtest strategi pada beberapa tahun harga EUR/USD di masa lalu. Backtest forex harus selalu mencakup spread, karena spread adalah salah satu biaya trading utama dalam forex.
Apakah Backtest yang Baik Berarti Strategi Akan Menghasilkan Uang?
Tidak, backtest yang baik tidak berarti strategi akan menghasilkan uang. Backtest yang baik menunjukkan bahwa strategi tersebut akan berhasil pada data masa lalu, tetapi tidak menjamin keberhasilan trading yang sebenarnya. Pasar berubah, dan live trading menambahkan biaya trading, slippage, dan emosi yang tidak dapat sepenuhnya ditiru oleh backtest. Forward performance testing pada akun demo adalah pemeriksaan berikutnya yang umum sebelum trading dengan uang sungguhan, untuk melihat apakah strategi tersebut berhasil sebelum mempertaruhkan modal.
