ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียลสามชั้นคืออะไร: วิธีการทำงานและวิธีเทรดด้วยมัน

ประเด็นสำคัญ

• TEMA เป็นเส้นเดียวที่สร้างขึ้นจาก EMA สามเส้น Patrick Mulloy นำ EMA มาคำนวณต่อเป็น EMA ของ EMA แล้วคำนวณ EMA ของตัวที่สองอีกครั้ง จากนั้นจึงรวมทั้งสามเข้าด้วยกันในสูตรที่ช่วยตัดความล่าช้าส่วนใหญ่ที่เกิดจากการทำให้ข้อมูลเรียบ (smoothing) ออกไป
• TEMA เปลี่ยนทิศทางได้เร็วกว่าทั้ง EMA หรือ DEMA ที่ใช้คาบเวลาเดียวกัน การกลับทิศได้เร็วขึ้นนี้คือเหตุผลหลักที่เทรดเดอร์ใช้ TEMA และจะเห็นได้ชัดที่สุดในสัญญาณครอสโอเวอร์
• TEMA ยังคงมีความล่าช้า เพราะจะแสดงการเคลื่อนไหวของราคาได้ก็ต่อเมื่อการเคลื่อนไหวนั้นเริ่มขึ้นแล้ว มันไม่สามารถ'บอกได้ว่าราคาจะไปทางไหนต่อ
• TEMA ทำงานได้ดีในตลาดที่มีแนวโน้ม และทำงานได้ไม่ดีในตลาดไซด์เวย์ ความเร็วแบบเดียวกันที่ช่วยได้ในช่วงมีแนวโน้ม จะทำให้ TEMA ส่งสัญญาณหลอกเมื่อราคาเคลื่อนไหวออกด้านข้าง ตัวอย่าง EUR/USD ที่อธิบายไว้แสดงให้เห็นการขาดทุนที่เกิดจากเรื่องนี้โดยตรง
• TEMA ไม่เหมือนกับ TRIX หรือกลยุทธ์ 3 EMA TRIX เป็นอินดิเคเตอร์โมเมนตัมที่แสดงในพาเนลแยกใต้กราฟ ส่วนกลยุทธ์ 3 EMA จะแสดงเส้นแยกกันสามเส้นบนกราฟ
• MT5 มี TEMA มาให้ในตัว ส่วน MT4 ต้องใช้ไฟล์อินดิเคเตอร์แบบกำหนดเองฟรี และ TradingView ก็มี TEMA มาให้ในตัวเช่นกัน

Triple Exponential Moving Average คืออะไร?

Triple exponential moving average (TEMA) คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่รวม exponential moving average (EMA) สามเส้นไว้ในเส้นเดียวเพื่อลดความล่าช้า โดย EMA เส้นที่สองคำนวณจากเส้นแรก และเส้นที่สามคำนวณจากเส้นที่สอง การทำให้ข้อมูลเรียบเพิ่มในแต่ละรอบจะทำให้เส้นตอบสนองช้าลง ดังนั้นสูตรของ TEMA จึงตัดความล่าช้าที่เพิ่มเข้ามานั้นออกไปเกือบทั้งหมด

ความแตกต่างสำคัญจาก EMA ปกติคือเรื่องความเร็ว EMA มาตรฐานให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่าอยู่แล้ว แต่เมื่อราคาเปลี่ยนทิศอย่างฉับพลัน EMA ก็ยังต้องใช้แท่งเทียนอีกสองสามแท่งกว่าจะหันตามได้ TEMA เริ่มต้นจาก EMA แล้วตัดความล่าช้าส่วนใหญ่ออกไป จึงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วกว่าทั้ง SMA หรือ EMA ที่ใช้คาบเวลาเดียวกัน ความเร็วนี้มีประโยชน์เมื่อการจับจุดกลับตัวได้เร็วมีความสำคัญกับคุณมากกว่าการมีเส้นที่เรียบลื่น

ใครเป็นผู้สร้าง TEMA?

Patrick Mulloy เป็นผู้สร้าง TEMA และเปิดตัวในปี 1994 ในนิตยสาร Technical Analysis of Stocks & Commodities ผ่านบทความชื่อ "Smoothing Data with Faster Moving Averages" ก่อนหน้า TEMA นั้น Mulloy ได้สร้าง double exponential moving average (DEMA) ซึ่งรวม EMA สองเส้นเข้าด้วยกัน ส่วน TEMA นำแนวคิดเดียวกันนี้มาใช้โดยใช้ EMA สามเส้นแทนสองเส้น

TEMA บอกอะไรคุณได้บ้าง

TEMA แสดงข้อมูลให้เทรดเดอร์เห็น 3 อย่างบนกราฟ

• ทิศทางแนวโน้ม TEMA ที่ชี้ขึ้นบ่งชี้แนวโน้มขาขึ้น และ TEMA ที่ชี้ลงบ่งชี้แนวโน้มขาลง
• การเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม เมื่อราคาตัดผ่าน TEMA หรือเมื่อ TEMA ระยะสั้นตัดผ่าน TEMA ระยะยาว อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นว่าแนวโน้มกำลังเปลี่ยน
• แนวรับหรือแนวต้านแบบไดนามิก ในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ราคามักย่อตัวกลับมาที่เส้น TEMA และหยุดชั่วคราวบริเวณนั้นก่อนเคลื่อนไหวต่อ

TEMA ให้สัญญาณเหล่านี้ในลักษณะเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทอื่น และคู่มือของเราเกี่ยวกับ วิธีใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการเทรดฟอเร็กซ์ อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้อย่างละเอียดมากขึ้น สัญญาณทั้งสามอย่างมาจากเส้นเดียว ดังนั้นหัวข้อถัดไปจะอธิบายว่าสูตร TEMA เปลี่ยน EMA สามเส้นให้กลายเป็นเส้นเดียวได้อย่างไร

สูตร Triple Exponential Moving Average ทำงานอย่างไร

สูตร TEMA

สูตร TEMA คือ TEMA = (3 × EMA1) − (3 × EMA2) + EMA3 โดยที่ EMA1 คือ EMA ของราคา EMA2 คือ EMA ของ EMA1 และ EMA3 คือ EMA ของ EMA2 ทั้งหมดใช้คาบเวลาเดียวกัน

• คำนวณ EMA1 ซึ่งเป็น EMA ของราคา
• คำนวณ EMA2 ซึ่งเป็น EMA ของ EMA1
• คำนวณ EMA3 ซึ่งเป็น EMA ของ EMA2
• คูณ EMA1 ด้วย 3 และ EMA2 ด้วย 3
• นำ 3 × EMA2 ไปลบออกจาก 3 × EMA1 แล้วจึงบวก EMA3

การคูณ EMA1 ด้วย 3 จะดึงเส้น TEMA ให้กลับเข้าใกล้ราคาปัจจุบันมากขึ้น นี่คือสิ่งที่ช่วยตัดความล่าช้าส่วนใหญ่ที่เพิ่มเข้ามาจาก EMA2 และ EMA3

วิธีคำนวณ TEMA ทีละขั้นตอน

คุณคำนวณ TEMA ได้ใน 5 ขั้นตอน และทุกขั้นตอนใช้คาบย้อนหลังเดียวกัน

1. เลือกคาบย้อนหลัง เลือกจำนวนแท่ง เช่น 20
2. คำนวณ EMA1 นำราคาปิดมาคำนวณ EMA ตามคาบเวลานั้น
3. คำนวณ EMA2 นำค่า EMA1 มาคำนวณ EMA อีกครั้ง โดยใช้คาบเวลาเดียวกัน
4. คำนวณ EMA3 นำค่า EMA2 มาคำนวณ EMA อีกครั้ง โดยยังใช้คาบเวลาเดียวกัน
5. แทนค่าทั้งสามลงในสูตร คูณ EMA1 ด้วย 3 ลบ 3 เท่าของ EMA2 แล้วบวก EMA3

การใช้คาบเวลาเดียวกันในทุกขั้นตอนคือจุดที่คนมักทำผิดมากที่สุด ตัวอย่างเช่น EMA1 แบบ 20 คาบ ตามด้วย EMA2 แบบ 9 คาบ ไม่ได้ให้ค่า TEMA แต่จะได้เส้นอีกแบบหนึ่งที่มีความล่าช้าแตกต่างออกไป

เหตุใด EMA สามเส้นจึงช่วยลดความล่าช้า

EMA สามเส้นช่วยลดความล่าช้าได้ เพราะสูตร TEMA หักล้างความหน่วงส่วนใหญ่ที่เกิดจากการทำให้ข้อมูลเรียบในแต่ละรอบ ความล่าช้าคือช่วงเวลาระหว่างที่ราคาเปลี่ยนทิศกับช่วงที่อินดิเคเตอร์แสดงการเปลี่ยนแปลงนั้น

EMA ทุกเส้นทำให้ราคาเรียบขึ้น และการทำให้เรียบแต่ละรอบจะเพิ่มความล่าช้า EMA2 ล่าช้ามากกว่า EMA1 และ EMA3 ล่าช้ามากกว่า EMA2 หากคุณเพียงแค่วาด EMA ทั้งสามเส้น คุณจะได้เพียงเส้นสามเส้นที่ช้าลงเรื่อย ๆ เท่านั้น สูตร TEMA ใช้ความแตกต่างระหว่างเส้นเหล่านี้แทน การนำ 3 × EMA1 ลบ 3 × EMA2 แล้วบวก EMA3 กลับเข้าไป จะช่วยตัดความล่าช้าส่วนเกินออกไปเกือบทั้งหมด และทำให้เส้นเข้าใกล้ราคาปัจจุบันมากขึ้น

นี่จึงเป็นเหตุผลที่ TEMA อยู่ใกล้แท่งราคามากกว่า DEMA หรือ EMA ปกติที่ใช้คาบเวลาเดียวกัน

• EMA ปกติ ทำให้ข้อมูลเรียบหนึ่งรอบโดยไม่มีการชดเชยความล่าช้า จึงเปลี่ยนทิศทางช้าที่สุด
• DEMA ชดเชยความล่าช้าจาก EMA สองเส้น จึงเปลี่ยนทิศทางได้เร็วขึ้น
• TEMA ชดเชยความล่าช้าจาก EMA สามเส้น จึงเปลี่ยนทิศทางได้ก่อนเมื่อราคาเริ่มกลับตัว

TEMA เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์หลายตัวที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อลดความล่าช้า โดย zero lag exponential moving average ก็ทำหน้าที่เดียวกันแต่ใช้สูตรต่างออกไป เมื่อเข้าใจสูตรแล้ว หัวข้อถัดไปจะแสดงวิธีอ่านเส้น TEMA บนกราฟ

วิธีอ่าน TEMA บนกราฟ

การอ่านทิศทางแนวโน้ม

ทิศทางของเส้น TEMA แสดงให้เห็นว่าราคากำลังอยู่ในแนวโน้มใด

• ขาขึ้น TEMA มีความชันขึ้น และราคาซื้อขายอยู่เหนือเส้น
• ขาลง TEMA มีความชันลง และราคาซื้อขายอยู่ใต้เส้น
• ตลาดไซด์เวย์ TEMA เคลื่อนไหวในแนวราบ และราคาตัดขึ้นลงผ่านเส้นอยู่ตลอด

ความชันที่มากขึ้นหมายถึงราคากำลังเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในทิศทางนั้น และความชันที่เริ่มแบนลงหมายถึงการเคลื่อนไหวกำลังชะลอตัว

TEMA ยังคงมีความล่าช้าอยู่บ้าง หลังจากราคากลับทิศอย่างฉับพลัน เส้น TEMA จะยังชี้ไปในทิศทางเดิมอีกสองสามแท่งก่อนจะหันตาม TEMA ที่ใช้คาบเวลายาวจะใช้เวลานานกว่าคาบเวลาสั้นในการกลับทิศ

TEMA Crossovers

การครอสโอเวอร์ของ TEMA ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแนวโน้ม และมีอยู่ 2 รูปแบบ

• ราคาตัดผ่าน TEMA แท่งเทียนที่ปิดเหนือ TEMA เป็นสัญญาณขาขึ้น และแท่งเทียนที่ปิดต่ำกว่าเป็นสัญญาณขาลง สัญญาณประเภทนี้เกิดขึ้นบ่อย เพราะราคามักตัดผ่านเส้นระหว่างการเคลื่อนไหวเล็ก ๆ ด้วย
• TEMA เร็วตัด TEMA ช้า ตัวอย่างมาตรฐานคือ TEMA 20 คาบตัดขึ้นเหนือ TEMA 50 คาบ ซึ่งเป็นสัญญาณขาขึ้น ส่วน TEMA 20 คาบตัดกลับลงต่ำกว่า TEMA 50 คาบคือสัญญาณขาลง

การครอสโอเวอร์ของ TEMA จะเกิดเร็วกว่าการครอสโอเวอร์แบบเดียวกันที่ใช้ DEMA หรือ EMA และสัญญาณที่มาเร็วนี่เองคือเหตุผลหลักที่เทรดเดอร์ใช้ TEMA แนวคิดเดียวกันนี้เมื่อใช้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวมากขึ้นจะกลายเป็น golden cross ซึ่งเป็นสัญญาณที่ช้ากว่าและมีเทรดเดอร์จำนวนมากใช้จับการเปลี่ยนแนวโน้มขนาดใหญ่

TEMA ในฐานะแนวรับและแนวต้าน

ในตลาดที่มีแนวโน้ม ราคามักย่อตัวกลับมาที่เส้น TEMA แล้วหยุดบริเวณนั้น ทำให้ TEMA สามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านที่เคลื่อนไหวไปพร้อมกับราคาได้ ในแนวโน้มขาขึ้น ราคาอาจย่อลงมาที่ TEMA ซึ่งกำลังชี้ขึ้นแล้วดีดกลับขึ้น ส่วนในแนวโน้มขาลง ราคาอาจเด้งขึ้นมาที่ TEMA ซึ่งกำลังชี้ลงแล้วกลับตัวลงอีกครั้ง

สิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อย แต่ไม่ใช่ทุกครั้ง หาก TEMA ไม่เคยทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านในตลาดนั้นมาก่อน ก็อย่า'คาดหวังว่ามันจะเริ่มทำหน้าที่นั้นในตอนนี้ ก่อนจะพึ่งพามัน ให้ตรวจสอบก่อนว่าราคาเคลื่อนไหวรอบเส้นนี้อย่างไรในการย่อตัวครั้งก่อน ๆ

เทรดเดอร์ระหว่างวันยังติดตาม volume weighted average price (VWAP) ในฐานะระดับราคาที่เคลื่อนไหวไปพร้อมกับราคา VWAP ให้น้ำหนักราคาตามปริมาณการซื้อขาย ไม่ใช่ตามความใหม่ของข้อมูล ทุกอย่างในหัวข้อนี้ขึ้นอยู่กับคาบเวลาที่คุณเลือกใช้กับ TEMA และหัวข้อถัดไปจะอธิบายว่าควรใช้คาบเวลาใด

ควรใช้การตั้งค่า TEMA แบบใด?

การตั้งค่า TEMA ที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับวิธีการเทรดของคุณ โดยทั่วไป TEMA 20 หรือ 21 คาบเป็นค่ามาตรฐานที่ใช้กันบ่อย ส่วน 9 คาบเหมาะกับการเทรดระหว่างวันที่รวดเร็ว และ 50 หรือ 200 คาบเหมาะกับการเทรดสวิงและการถือสถานะระยะยาวที่ช้ากว่า

สิ่งที่ต้องแลกคือความเร็วกับสัญญาณหลอก คาบเวลาสั้นจะกลับทิศเร็วแต่ให้สัญญาณหลอกมากกว่า ขณะที่คาบเวลายาวจะให้สัญญาณหลอกน้อยกว่าแต่กลับทิศช้ากว่า เมื่อคุณรู้แล้วว่าจะอ่าน TEMA อย่างไรและคาบเวลาใดเหมาะกับคุณ ขั้นตอนถัดไปคือการใช้มันเพื่อเข้าและออกจากการเทรด

วิธีเทรดด้วยกลยุทธ์ Triple Exponential Moving Average

รูปแบบการตั้งค่า TEMA Crossover

รูปแบบการตั้งค่า TEMA crossover หมายถึงการเทรดตามทิศทางที่ TEMA เร็วตัด TEMA ช้า เช่น TEMA 20 คาบตัด TEMA 50 คาบ รูปแบบนี้ใช้ได้ดีเฉพาะเมื่อตลาดมีแนวโน้มเท่านั้น

1. ตรวจสอบก่อนว่าตลาดมีแนวโน้ม มองหาจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น หรือจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงในแนวโน้มขาลง ข้ามรูปแบบนี้ไปเมื่อราคาเคลื่อนไหวไซด์เวย์
2. เข้าเทรดหลังเกิดการตัดกัน ซื้อเมื่อ 20 TEMA ปิดเหนือ 50 TEMA ขายเมื่อ 20 TEMA ปิดต่ำกว่า 50 TEMA
3. วางจุดหยุดขาดทุน วาง stop ไว้เลยจุดต่ำสุดสวิงล่าสุดเล็กน้อยสำหรับฝั่งซื้อ หรือเลยจุดสูงสุดสวิงล่าสุดเล็กน้อยสำหรับฝั่งขาย
4. ออกเมื่อเกิดการตัดกันในทิศทางตรงข้าม ปิดสถานะเมื่อ 20 TEMA ตัดกลับผ่าน 50 TEMA หรือเมื่อโดน stop

การครอสโอเวอร์แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแนวโน้มได้เริ่มขึ้นแล้ว มันไม่'ได้คาดการณ์แนวโน้มใหม่ และการครอสโอเวอร์ใด ๆ ก็อาจล้มเหลวได้ แนวคิดเดียวกันของเส้นเร็วตัดเส้นช้าเป็นพื้นฐานของสัญญาณ golden cross and death cross ซึ่งใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวกว่ามาก

การใช้ TEMA ร่วมกับ MACD หรือ RSI

การใช้ TEMA ร่วมกับ MACD หรือ RSI ช่วยให้คุณกรองสัญญาณครอสโอเวอร์ที่อ่อนแอออกได้ เพราะแต่ละตัวช่วยตรวจสอบสิ่งที่ TEMA ไม่สามารถ'แสดงได้ด้วยตัวเอง

• TEMA ร่วมกับ MACD: MACD (moving average convergence divergence) วัดโมเมนตัมจากช่องว่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น เมื่อ TEMA crossover เกิดขึ้นพร้อมกับที่เส้น MACD ตัดเส้นสัญญาณไปในทิศทางเดียวกัน แนวโน้มและโมเมนตัมจะชี้ไปทางเดียวกัน นั่นทำให้คุณมีเหตุผลมากขึ้นที่จะเชื่อถือสัญญาณ TEMA มากกว่าการดูครอสโอเวอร์เพียงอย่างเดียว
• TEMA ร่วมกับ RSI: RSI (relative strength index) วัดว่าราคาเคลื่อนไหวแรงและเร็วเกินไปหรือไม่ บนสเกล 0 ถึง 100 ค่าที่สูงกว่า 70 มักหมายถึงภาวะซื้อมากเกินไป และค่าที่ต่ำกว่า 30 มักหมายถึงภาวะขายมากเกินไป สัญญาณ TEMA crossover ขาขึ้นที่เกิดขึ้นเมื่อ RSI อยู่เหนือ 70 แล้ว มักเกิดขึ้นค่อนข้างปลายในรอบการเคลื่อนไหว การหลีกเลี่ยงครอสโอเวอร์ลักษณะนี้ช่วยให้คุณไม่ต้องซื้อใกล้จุดสูงของการปรับขึ้นที่ไปไกลแล้ว หรือขายใกล้จุดต่ำของการร่วงลงอย่างรุนแรง

ตัวอย่างการใช้งานจริง: เทรด TEMA บน EUR/USD

ตัวอย่างนี้จะพาคุณดูรูปแบบ TEMA crossover บน EUR/USD ตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงหนึ่งดีลที่ขาดทุนด้วย ราคาที่ใช้เป็นตัวเลขสมมติเพื่อแสดงให้เห็นว่ารูปแบบนี้ทำงานอย่างไร และไม่ใช่การเทรดจริง

การตั้งค่า กราฟ EUR/USD ระยะเวลา 1 ชั่วโมง พร้อม TEMA 20 คาบและ TEMA 50 คาบ โดยใช้กฎของรูปแบบ TEMA crossover ข้างต้น

ดีลที่ 1 สัญญาณที่ทำกำไร

• EUR/USD ทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 วัน 20 TEMA ปิดเหนือ 50 TEMA บนแท่งเทียนที่ปิดที่ 1.0842
• จุดเข้าอยู่ที่ราคาเปิดของแท่งถัดไป คือ 1.0845
• จุดต่ำสุดสวิงล่าสุดอยู่ที่ 1.0818 ดังนั้น stop จึงวางต่ำกว่านั้นเล็กน้อยที่ 1.0815 ซึ่งเท่ากับความเสี่ยง 30 pips
• EUR/USD ปรับขึ้นต่อในช่วงวันครึ่งถัดมา จากนั้น 20 TEMA ก็ตัดกลับลงต่ำกว่า 50 TEMA บนแท่งเทียนที่ปิดที่ 1.0911
• จุดออกอยู่ที่ 1.0911 ได้กำไร 66 pips จากความเสี่ยง 30 pips

ดีลที่ 2 สัญญาณที่ขาดทุน

• สองวันต่อมา การปรับขึ้นเริ่มชะงัก และ EUR/USD เคลื่อนไหวไซด์เวย์ระหว่างประมาณ 1.0866 ถึง 1.0920
• 20 TEMA ปิดเหนือ 50 TEMA อีกครั้ง บนแท่งเทียนที่ปิดที่ 1.0890 จุดเข้าอยู่ที่ 1.0892
• จุดต่ำสุดสวิงล่าสุดอยู่ที่ 1.0866 ดังนั้น stop จึงวางที่ 1.0862 ซึ่งเท่ากับความเสี่ยง 30 pips
• ราคาไม่สามารถทะลุกรอบด้านบนได้และร่วงกลับลงมา stop ถูกกระทบที่ 1.0862 ขาดทุน 30 pips

ผลลัพธ์ เมื่อรวมทั้งสองดีล ผลลัพธ์คือกำไร 36 pips ก่อนหักสเปรดและต้นทุนการเทรดอื่น ๆ ดีลที่สองแสดงให้เห็นจุดอ่อนหลักของรูปแบบนี้ EUR/USD หยุดเป็นแนวโน้มแล้ว ดังนั้นครอสโอเวอร์จึงให้สัญญาณกับการเคลื่อนไหวที่ไปไม่ถึงไหน

ขั้นตอนที่ 1 ของรูปแบบควรเตือนว่าตลาดกำลังเคลื่อนไหวไซด์เวย์ แต่สิ่งนี้มักสังเกตได้ยากในขณะเกิดขึ้นจริง ไม่มีตัวกรองใดที่สามารถตัดดีลขาดทุนออกได้ทั้งหมด หากต้องการทดสอบรูปแบบนี้บนกราฟของคุณเอง ก่อนอื่นคุณต้องเพิ่ม TEMA ลงในแพลตฟอร์มของคุณก่อน

วิธีเพิ่ม TEMA ลงใน MT4 และ MT5

การเพิ่มอินดิเคเตอร์ TEMA ใน MetaTrader 4

MetaTrader 4 ไม่มี TEMA อยู่ในรายการอินดิเคเตอร์มาตรฐาน ดังนั้นคุณต้องเพิ่มมันเป็นอินดิเคเตอร์แบบกำหนดเองฟรี ไฟล์ TEMA สำหรับ MT4 จะลงท้ายด้วย .mq4 หรือ .ex4 และมีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งานใน MQL5 Code Base

1. บันทึกไฟล์อินดิเคเตอร์ TEMA ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. ใน MT4 ให้เปิด File > Open Data Folder
3. เปิดโฟลเดอร์ MQL4 จากนั้นเปิดโฟลเดอร์ Indicators แล้ววางไฟล์ไว้ที่นั่น
4. กลับไปที่ MT4 แล้วเปิดพาเนล Navigator ด้วย Ctrl+N คลิกขวาที่ Indicators แล้วเลือก Refresh หรือรีสตาร์ต MT4
5. ค้นหา TEMA ใต้หัวข้อ Indicators ในพาเนล Navigator แล้วลากลงบนกราฟของคุณ
6. ตั้งค่าคาบเวลา เช่น 20 แล้วคลิก OK

ดาวน์โหลดไฟล์อินดิเคเตอร์จากแหล่งที่คุณเชื่อถือได้เท่านั้น

การเพิ่มอินดิเคเตอร์ TEMA ใน MetaTrader 5

MetaTrader 5 มี TEMA เป็นอินดิเคเตอร์มาตรฐานอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรเพิ่มเติม

1. ใน MT5 ให้คลิก Insert ในเมนูด้านบน
2. ไปที่ Indicators แล้วเลือก Trend
3. คลิก Triple Exponential Moving Average
4. ตั้งค่าคาบเวลา เช่น 20 และเลือกราคาที่ต้องการใช้คำนวณ ซึ่งโดยทั่วไปคือ Close
5. เปลี่ยนรูปแบบเส้นได้หากต้องการ แล้วคลิก OK

คุณยังสามารถเปิดพาเนล Navigator ขยายหัวข้อ Indicators แล้วเลือก Trend จากนั้นลาก TEMA ลงบนกราฟได้เช่นกัน ความแตกต่างหลักจาก MT4 คือ MT5 มี TEMA พร้อมใช้งานทันที ขณะที่ MT4 ต้องมีขั้นตอนเพิ่มไฟล์แบบกำหนดเองเพิ่มเติม

การเพิ่มอินดิเคเตอร์ TEMA บน TradingView

TradingView มี TEMA เป็นอินดิเคเตอร์ที่ติดตั้งมาในตัว

1. เปิดกราฟบน TradingView
2. คลิก Indicators บนแถบเครื่องมือด้านบน
3. พิมพ์ TEMA หรือ Triple EMA ในช่องค้นหา
4. คลิกผลลัพธ์ Triple EMA เพื่อเพิ่มลงในกราฟของคุณ
5. เปิดการตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนความยาวคาบ

เมื่อ TEMA อยู่บนกราฟของคุณแล้ว คำถามถัดไปคือ DEMA ซึ่งใช้ EMA สองเส้นแทนสามเส้น จะเหมาะกับคุณมากกว่าหรือไม่

TEMA vs DEMA: แตกต่างกันอย่างไร?

ความแตกต่างระหว่าง TEMA และ DEMA คือจำนวน EMA ที่แต่ละตัวนำมารวมกัน DEMA รวมสองเส้น ส่วน TEMA รวมสามเส้น ดังนั้น TEMA จึงมีความล่าช้าน้อยกว่า แต่ให้สัญญาณหลอกมากกว่า

เลือก DEMA เมื่อคุณต้องการเส้นที่เร็วแต่มีความนิ่งมากกว่าสำหรับกราฟระหว่างวัน และเลือก TEMA เมื่อการจับจุดกลับตัวได้เร็วในแนวโน้มที่แข็งแกร่งมีความสำคัญที่สุด คู่มือของเราเกี่ยวกับ double exponential moving average อธิบาย DEMA ไว้อย่างครบถ้วน หัวข้อถัดไปจะเปรียบเทียบ TEMA กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยอดนิยมอื่น ๆ

TEMA เทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ

TEMA มีความล่าช้าน้อยที่สุดในบรรดาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้กันทั่วไป เพราะมันรวม EMA สามเส้นในลักษณะที่ช่วยตัดความหน่วงส่วนใหญ่ออกไป ส่วนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทอื่น เช่น weighted moving average จะให้น้ำหนักกับราคาในรูปแบบต่างกัน และการให้น้ำหนักนี้เองที่กำหนดว่าแต่ละแบบจะตอบสนองเร็วเพียงใด

หากคุณ'กำลังเลือกระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองแบบที่ใช้กันมากที่สุด คู่มือเปรียบเทียบ EMA vs SMA ของเราจะช่วยอธิบายการตัดสินใจนี้ ส่วนคู่มือ volume weighted moving average (VWMA) ของเราอธิบายว่าทั้งสองตัวนั้นทำงานอย่างไร

TEMA เทียบกับ Exponential Moving Average

TEMA ถูกสร้างขึ้นจาก EMA ดังนั้นการเปรียบเทียบ TEMA กับ EMA จึงไม่ใช่การเปรียบเทียบแบบตรงตัว TEMA เริ่มจาก EMA ทำให้เรียบเพิ่มอีกสองรอบ แล้วใช้สูตรของมันเพื่อตัดความล่าช้าส่วนใหญ่ที่เกิดจากการทำให้เรียบเพิ่มเติมนั้นออกไป

ขั้นตอนเพิ่มเติมเหล่านี้ทำให้ TEMA เร็วกว่า EMA แต่ก็ทำให้ TEMA ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวเล็ก ๆ ของราคาที่สุดท้ายไปไม่ถึงไหนมากขึ้นด้วย

• สิ่งที่คุณได้เพิ่ม TEMA กลับทิศเร็วกกว่า EMA ที่ใช้คาบเวลาเดียวกัน และอยู่ใกล้ราคามากกว่า
• สิ่งที่คุณต้องแลก TEMA เปลี่ยนทิศทางบ่อยกว่า และให้สัญญาณหลอกมากกว่าเมื่อราคาเคลื่อนไหวไซด์เวย์

หากคุณต้องการสัญญาณน้อยกว่าและเส้นที่นิ่งกว่า EMA ปกติจะเหมาะกว่า คู่มือของเราเกี่ยวกับ วิธีใช้อินดิเคเตอร์ EMA อธิบายไว้โดยละเอียด

TEMA เทียบกับ Simple Moving Average

ความแตกต่างสำคัญระหว่าง TEMA กับ simple moving average (SMA) คือการให้น้ำหนัก SMA ให้น้ำหนักเท่ากันกับทุกแท่งในช่วงเวลาที่ใช้คำนวณ ดังนั้นราคาจาก 20 แท่งก่อนหน้าจึงมีน้ำหนักเท่ากับราคาล่าสุด นั่นทำให้ SMA เรียบแต่ช้า และ SMA มีความล่าช้ามากที่สุดในบรรดาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้กันทั่วไป

TEMA ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่า แล้วตัดความล่าช้าที่เหลือส่วนใหญ่ออกไป จึงตอบสนองได้เร็วกว่ามากเมื่อเทียบกับ SMA เทรดเดอร์มักใช้ simple moving average สำหรับแนวโน้มระยะยาว และใช้ TEMA สำหรับจับจังหวะกลับตัว

อินดิเคเตอร์ที่คนมักสับสนกับ TEMA

อินดิเคเตอร์สองตัวที่มักถูกสับสนกับ TEMA มากที่สุดคือ TRIX และกลยุทธ์ 3 EMA ทั้งสองมีชื่อคล้ายกับ TEMA แต่ไม่มีตัวใดทำงานแบบเดียวกัน

TEMA vs TRIX

TEMA เป็นเส้นแนวโน้มที่อยู่บนกราฟราคา ขณะที่ TRIX เป็นออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมที่อยู่ในพาเนลแยกใต้กราฟ ทั้งสองสร้างขึ้นจาก EMA ที่ถูกทำให้เรียบสามครั้ง จึงเป็นเหตุผลที่คนมักสับสนระหว่างสองตัวนี้

TEMA ใช้ EMA ทั้งสามเส้นเพื่อสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เร็วขึ้นและติดตามราคา ส่วน TRIX ซึ่งพัฒนาโดย Jack Hutson จะนำ EMA ที่ถูกทำให้เรียบสามครั้งมาแสดงว่าเปลี่ยนแปลงเร็วเพียงใดในรูปเปอร์เซ็นต์ เส้น TRIX เคลื่อนไหวเหนือและใต้เส้นศูนย์ และใช้สำหรับอ่านโมเมนตัมและไดเวอร์เจนซ์ ซึ่งคือช่วงที่ TRIX กับราคาเคลื่อนไหวสวนทางกัน TRIX ไม่ได้ใช้เพื่ออ่านทิศทางแนวโน้มบนกราฟราคา

บางแหล่งข้อมูลใช้สองชื่อนี้ราวกับว่าหมายถึงสิ่งเดียวกัน แต่จริง ๆ แล้วไม่'ใช่ หากอินดิเคเตอร์แสดงในหน้าต่างแยกและเคลื่อนไหวรอบเส้นศูนย์ นั่นคือ TRIX ไม่ใช่ TEMA

TEMA vs กลยุทธ์ 3 EMA

TEMA เป็นเส้นเดียวที่สร้างจากการคำนวณ EMA สามครั้ง ขณะที่กลยุทธ์ 3 EMA แสดงเส้นแยกกันสามเส้นบนกราฟ ชื่อฟังดูคล้ายกันมาก แต่เป็นเครื่องมือคนละแบบ

กลยุทธ์ 3 EMA จะวาด EMA สามเส้นที่มีความยาวต่างกัน เช่น 9, 21 และ 50 คาบ เทรดเดอร์อ่านความแข็งแกร่งของแนวโน้มจากลำดับของเส้น เมื่อ 9 EMA อยู่เหนือ 21 EMA และทั้งสองอยู่เหนือ 50 EMA แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่ง เทรดเดอร์มักเข้าเทรดเมื่อราคาย่อตัวกลับมาที่เส้นกลาง

TEMA ใช้เพียงคาบเวลาเดียวและแสดงเพียงเส้นเดียว โดยคุณจะไม่เห็น EMA ทั้งสามเส้นของมันบนกราฟ หากคุณต้องการระบบที่ใช้หลายเส้นตัดกัน โปรดดูคู่มือของเราเกี่ยวกับ moving average crossover เมื่อชัดเจนแล้วว่า TEMA คืออะไรและไม่ใช่อะไร หัวข้อถัดไปจะอธิบายข้อจำกัดของ TEMA

ข้อจำกัดและความเสี่ยงของ Triple Exponential Moving Average

Whipsaw ในตลาดแกว่งตัวในกรอบ

ความเสี่ยงหลักของ TEMA คือ whipsaw ในตลาดที่แกว่งตัวในกรอบ Whipsaw คือสถานการณ์ที่สัญญาณเกิดขึ้นแล้วกลับทิศอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากเมื่อราคาเคลื่อนไหวไซด์เวย์ ความเร็วที่ช่วยคุณในช่วงมีแนวโน้มจะกลับกลายเป็นข้อเสียในตลาดไซด์เวย์ TEMA ติดตามทุกการแกว่งตัวเล็ก ๆ ทำให้ราคาตัดผ่านเส้นซ้ำแล้วซ้ำอีก และทุกการครอสโอเวอร์ก็ให้สัญญาณกับการเคลื่อนไหวที่ไปไม่ถึงไหน

มีพฤติกรรมบางอย่างที่ช่วยจำกัดความเสียหายได้

• ตรวจสอบก่อนว่ามีแนวโน้ม โดยดูจากจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ยกตัวขึ้น หรือใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวกว่า
• ใช้ TEMA ที่มีคาบเวลายาวขึ้น หรือใช้กรอบเวลาที่สูงขึ้น เพื่อกรองการแกว่งตัวเล็ก ๆ
• หลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเมื่อ TEMA เร็วและช้าตัดกันไปมาตลอด

สัญญาณที่สร้างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวกว่ามาก เช่น death cross จะให้สัญญาณหลอกน้อยกว่า แต่มาช้ากว่า

TEMA ยังคงมีความล่าช้า

TEMA ช่วยลดความล่าช้า แต่ไม่ได้กำจัดมันออกไป TEMA เป็นอินดิเคเตอร์ตามหลัง (lagging indicator) ที่สร้างจากราคาในอดีตเท่านั้น ดังนั้นมันจะแสดงการเคลื่อนไหวได้ก็ต่อเมื่อการเคลื่อนไหวนั้นเริ่มขึ้นแล้ว

คำอธิบายบางแหล่งทำให้ TEMA ดูเหมือนเกือบเรียลไทม์ ซึ่งไม่เป็นความจริง สูตรนี้ช่วยตัดความล่าช้าส่วนใหญ่ที่เกิดจากการทำให้ข้อมูลเรียบ แต่ราคายังคงต้องเคลื่อนไหวก่อนที่เส้นจะหันตามได้ เมื่อถึงเวลาที่ TEMA crossover ปรากฏขึ้น ส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวก็ได้ผ่านไปแล้ว

ให้มองทุกสัญญาณจาก TEMA ว่าเป็นสัญญาณของสิ่งที่ราคาได้ทำไปแล้ว ไม่ใช่การคาดการณ์ว่าราคาจะทำอะไรต่อไป ไม่มีสัญญาณหรือครอสโอเวอร์ของ TEMA ใดที่รับประกันผลได้

คำถามที่พบบ่อย

TEMA เป็นอินดิเคเตอร์นำหรืออินดิเคเตอร์ตามหลัง?

TEMA เป็นอินดิเคเตอร์ตามหลัง โดยคำนวณจากราคาในอดีต จึงแสดงแนวโน้มได้ก็ต่อเมื่อแนวโน้มเริ่มขึ้นแล้ว TEMA มีความล่าช้าน้อยกว่า SMA, EMA หรือ DEMA แต่ไม่ได้ทำนายราคา

TEMA Repaint หรือไม่?

ไม่ TEMA มาตรฐานไม่ repaint โดยคำนวณจากแท่งเทียนที่ปิดแล้ว ดังนั้นเมื่อแท่งเทียนปิด ค่า TEMA ของแท่งนั้นจะคงที่ ค่าบนแท่งปัจจุบันจะเคลื่อนไหวตามราคาจนกว่าแท่งนั้นจะปิด ซึ่งเป็นการอัปเดตแบบสดตามปกติ ไม่ใช่การ repaint

TEMA กับ T3 Moving Average ต่างกันอย่างไร?

T3 moving average ซึ่งสร้างโดย Tim Tillson ก็สร้างจาก EMA ที่คำนวณซ้ำหลายรอบเช่นกัน และมีการตั้งค่า volume factor ที่ควบคุมความเรียบของเส้น แม้ชื่อจะมีคำว่า volume แต่ volume factor นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปริมาณการซื้อขายจริงแต่อย่างใด TEMA ใช้สูตรคงที่และมีเพียงการตั้งค่าเดียวคือคาบเวลา ทั้งสองเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ตอบสนองเร็ว แต่โดยทั่วไป T3 จะให้เส้นที่เรียบกว่า ขณะที่ TEMA อยู่ใกล้ราคามากกว่า

คุณสามารถคำนวณ TEMA ใน Excel ได้หรือไม่?

ได้ คุณสามารถคำนวณ TEMA ใน Excel ได้ โดยสร้างหนึ่งคอลัมน์สำหรับ EMA1 จากราคา คอลัมน์ที่สองสำหรับ EMA2 จาก EMA1 และคอลัมน์ที่สามสำหรับ EMA3 จาก EMA2 ทั้งหมดใช้คาบเวลาเดียวกัน จากนั้นคอลัมน์สุดท้ายจึงใช้สูตร (3 × EMA1) − (3 × EMA2) + EMA3

อินดิเคเตอร์ TEMA ใช้งานฟรีบน MT4 และ MT5 หรือไม่?

ใช่ อินดิเคเตอร์ TEMA ใช้งานได้ฟรีบนทั้งสองแพลตฟอร์ม MT5 มีมาให้เป็นอินดิเคเตอร์มาตรฐานภายใต้ Insert > Indicators > Trend ส่วน MT4 ไม่มีมาให้เป็นมาตรฐาน แต่มีไฟล์อินดิเคเตอร์ TEMA ฟรีให้ใช้งานและสามารถเพิ่มเป็นอินดิเคเตอร์แบบกำหนดเองได้